Bài báo: "Research and analyze stock trends in Vietnam's banking industry based on real data"
Sinh viên thực hiện:
. Trần Phương Duy – Học viên Cao học CNTT – Tác giả chính
Hướng dẫn:
. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Tóm tắt:
The study analyzes Vietnamese banking stock trends from 2019 to 2023 using real market data and a combination of quantitative models and machine learning techniques. Data were collected from HOSE, Vietstock, and CafeF, including both financial indicators (EPS, ROE, P/E, ROA) and macroeconomic factors (interest rates, exchange rates, foreign investment flows, and Vietnam VIX index). Several analytical models were applied, such as linear regression, logistic regression, VAR, GARCH, VaR, and Random Forest. Key findings include: the Vietnam VIX index has a negative correlation (−0.61) with banking stock prices; EPS and ROE are the strongest predictors of price movement, while foreign investment flows positively influence stock prices, especially during recovery phases. The Random Forest model achieved 82% accuracy in short-term trend prediction, while the VaR model indicated average 1-day risk for bank stocks ranged from 1.8%–3.2%.
"Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh – giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu. Những nhận xét, góp ý và kiến thức chuyên môn quý báu của thầy trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và mô hình tài chính đã giúp em hoàn thiện và công bố bài báo này."
The 4th World Conference on Information Systems for Business Management (ISBM 2025) is an international conference in the field of information systems and business management, organized from September 24–26, 2025, at the Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit, Bangkok, Thailand. Accepted papers will be published in the Springer Series (LNNS/SIST) and indexed in Scopus, EI Compendex, INSPEC, WTI Frankfurt, zbMATH, and SCImago
Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/share/p/1HJarVA29m/
