Bài báo: “Bias-free Trading Algorithms with Momentum Scores for the Vietnamese Stock Market”
Sinh viên thực hiện: Đỗ Văn Trường– 19522565 – BCU2019 – Tác giả chính
Giảng viên hướng dẫn:
TS. Lương Ngọc Hoàng
Tóm tắt bài báo:
This paper aims to assess the profitability of the Momentum Score trading strategy when applied to the Vietnamese stock market, while concurrently comparing its performance against the VN100 Index and addressing the potential effects of survivorship bias. Our findings reveal that the Momentum Score trading strategy has yielded impressive results, exhibiting a cumulative return of 498.90%, which is nearly 5 times greater than the 95.97% return achieved by the VN100 Index over the same period from February 2015 to June 2023. Moreover, when evaluating returns against the maximum drawdown, the Momentum Score strategy outperforms the VN100 Index by approximately 9.7 times. The robustness of the Momentum Score’s profitability is particularly noteworthy given that both strategies adhere to the same trading rules. However, the examination of these results also underscores the considerable in- fluence of survivorship bias on strategy outcomes, emphasizing the importance of accounting for this bias in performance evaluations.
"Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Lương Ngọc Hoàng đã tận tình hướng dẫn và chỉ ra những mặt hạn chế của em trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học quốc tế này"
Tạp chí SOICT (School of Information and Communication Technology) là một ấn phẩm khoa học công nghệ hàng tháng được xuất bản bởi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tạp chí tập trung vào các nghiên cứu và công trình về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. SOICT là nguồn thông tin đáng tin cậy về các tiến bộ mới trong lĩnh vực này, hướng dẫn và tư vấn cho người học và những người làm việc trong ngành.
Tạp chí SOICT đăng tải các bài báo khoa học, nghiên cứu chất lượng cao từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, bao gồm những chủ đề như trí tuệ nhân tạo, học máy, mạng máy tính, truyền thông, và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như y tế, kinh doanh và xã hội.
Tạp chí cũng là nơi cho các nhà nghiên cứu, giáo sư và sinh viên đăng tải các kết quả nghiên cứu của họ, tạo ra một diễn đàn mở để trao đổi ý kiến, góp ý và tạo ra các liên kết hợp tác trong cộng đồng nghiên cứu công nghệ thông tin và truyền thông.
SOICT không chỉ là một nguồn tài liệu giáo dục quý báu mà còn là cầu nối giữa giới nghiên cứu và ngành công nghiệp, giúp chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam và trên thế giới.
Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0xGtdeCutS9hUpjouSTaxWq9DBQ19HYUqcPGsuVrPVYv22uabitbAxEUA1WagoZYjl
Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin
